Il sistema comprende l’acquisizione dei dati di portafoglio dalle controparti, il caricamento del portafoglio in un software, l’elaborazione delle analisi di portafoglio e la produzione di report dettagliati. I dati di portafoglio sono di solito acquisiti giornalmente attraverso un canale sicuro (SFTP) ed il database con i fattori di rischio viene aggiornato giornalmente per garantire l’accuratezza delle analisi. In caso di errori o dati mancanti, Nummus.Info avvia una procedura per la correzione delle incongruenze. Inoltre, in questa fase, avviene un controllo di coerenza tra i valori di mercato dei titoli caricati nel software e i valori presenti nella banca depositaria.
Nummus.Info fornisce una reportistica di analisi finanziaria basata sull’utilizzo di diverse fonti informative, tra cui il software MSCI BarraOne e Bloomberg. Il software BarraOne utilizza un modello proprietario multifattoriale per la misurazione del rischio di portafoglio, che include fattori di rischio per il mercato azionario, obbligazionario e dei private markets. Nummus.Info ha anche siglato una partnership con MSCI per l’utilizzo della piattaforma BarraOne. La soluzione Multi Asset Class (MAC) di BarraOne permette il calcolo di diverse statistiche di rischio, come il Value at Risk (VaR) e l’Expected Shortfall (CVaR).
Nummus.Info è una società di advisory finanziario che offre servizi di analisi di performance e di performance attribution ai suoi clienti. Gli strumenti utilizzati per queste analisi sono basati su diversi software e fonti informative, come MSCI BarraOne, Bloomberg e Msci e Ice BofA ML. Nummus.Info utilizza il software MSCI BarraOne per tutte le analisi di rischio e ottimizzazione di portafoglio, che utilizza un modello proprietario multifattoriale per misurare il rischio anche in situazioni di illiquidità. Nel suo servizio di performance attribution, Nummus.Info fornisce dati sia per il portafoglio che per il benchmark, basandosi sui costituenti dei titoli sottostanti. Inoltre, Nummus è l’unica società di advisory finanziario in Italia che può combinare performance, rischio e sostenibilità nella sua analisi di performance attribution. Gli strumenti di analisi sono disponibili sia a livello di portafoglio complessivo che di sotto-portafoglio. Nummus.Info offre inoltre la possibilità di comparare i sotto-portafogli componenti il portafoglio complessivo, fornendo una rappresentazione grafica e tabellare delle loro allocazioni, performance e rischi.
L’analisi di rischio è una parte importante dell’attribuzione della performance di un portafoglio finanziario, che comprende la valutazione del potenziale di perdita (VAR) e dell’aspettativa di perdita (Expected Shortfall) sia per il portafoglio che per il benchmark di riferimento, scomposti in base a diverse variabili come l’area geografica, il settore, la durata, il rating, la valuta e il paese. L’analisi di rischio ex ante include anche una scomposizione fattoriale e gli indicatori di rischio per le classi di asset, nonché il trend nel tempo del VAR, del CVaR e della volatilità. Gli stress test sono una parte importante di questa analisi che prevede la simulazione di diversi scenari di mercato estremi per valutare l’impatto su un portafoglio. Gli stress test possono essere basati su dati di mercato specifici o su scenari ipotetici, storici o personalizzati. Nummus.Info utilizza BarraOne per eseguire questi stress test sui portafogli dei clienti.
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